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[20080627 N] FX-OP 取引状況

んにちは ( ´ ▽ ` )ノ

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□現在のOP状況
20080627n_position
スクエア状態のポジが決済されました。すっきりすっきり。

今の状態でネット持高ほぼ0、つまりδヘッジがほぼできている状態。
これで証拠金使用率が63%とかいってるから・・・・

また1円動いたら飛ぶなw

ミニマムチャージ意識して取引するなら、もーちょい積まないと安定させられないわ。

1Wのオプションはプレミアム低めだから厳しいんだけどな。

ま、週明けでプレミアムがくんと下がることに期待して夜も調整で売りまくってみるかな。

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[20080627] FX-OP状況

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

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う~ん。また同じ事を・・・。何回繰り返すんだろうw

□現在のOP状況
20080627m_position
全ポジ決済されちゃってますね!

なんでって・・・・?

107.0~108.0までしか許容ないポジションの取り方してたからですね、

20080627m_stopout
ストップロスしちゃったわけですね!

もうしょんぼりー。

理由は一杯あるけど、

・FXの枚数増やしすぎたこと
・ミニマムチャージ気にして取引枚数増やしすぎたこと
・デルタヘッジに夢中でどんどん証拠金がきつくなったこと
・結果変動レンジの許容が落ちまくったこと

かなぁ。

でも、この自転車操業的な取引方法は会得したいので、ちょっと続けてみるよ。

20080627m_position2
めげずに速攻でポジ追加しましたw

20080627m_usdjpy_2
ショートプットはフィボナッチ0.0から106.555の下で106.5
ショートコールはフィボナッチ39.2から107.836の上で107.85を選択。

枚数はデルタヘッジで考えて適当に設置。

本当は5万枚ずつが良かったんだけど、レート偏ってるからねぇ。

ま、後はまたちまちま調整するっす。

下げたらFXロング追加、上げたらショートコール追加、かな。

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06/26 ポジションと戦略確認中 - FXOP -

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

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FOMCは市場の予想通りの金利据え置きで、市場の反応はいまいちだったみたいね。
108円台から107円台に下落してくれたのはちょっと助かるけどね。

今週は米のビッグイベントはもうないし、このまま横ばいかなぁ。
おそらくは、来週末の雇用統計まで。上下してもある程度のレンジ内に収まるだろう。

誰かの発言や突発的な企業発表がない限り。

雇用統計で先月と同様に下落するシナリオを想定して、FXポジの処分を検討しておかないと。

□現在のOP状況
20080626m_position
昨日の危機を乗り越えてなんとかって感じ。
どうしても証拠金使用率がやばかったので、FX増やしちゃったけども。

現在のδヘッジ +6,000~+7,000

この程度なら調整の必要はないかな・・・

と言うよりも、今ポジション追加するともう証拠金やばいし、神に祈ってますw

20080626m_usdjpy_2
今月中ごろからはかなり材料出尽くした感。
FRBの政策も見えず、金融不安は残り、どうすべきかドルが方向性を見失っている。
米国はドル高にしたいらしいのだけどね。

今は107.3~108.6のレンジが大まかな動きの目安かなぁ。
これを大きく超えていくようだと方向性が随分と変わるね。

しっかり、短期OP売買は難しいな。神経使うし。
でも、スキャルとかデイトレ以上には面白い。
単純なスウィングってわけでもないし。

これからも安定して勝つための戦略研究していくぞー!

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6/25 OPポジ調整 - 短期OPトレード -

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

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とりあえず短期デイトレ報告は今回から暫くナシで!
やる気おきないし、今はOPに夢中だったりします。

今日はFOMCの金利発表。
NY時間になったら相場が変動するだろうから、カッチリ調整に入りますよん。

□現在のOP状況
20080625m_position_2
前回の攻防で残ったUSDJPY L108.00を活かすべくポジションを構成していった。
けど、本日気づいたら証拠金使用率が20%近く上がった。

何故か?

20080625m_usdjpy_2
昨晩は大きなイベントもなかったし、相場は横ばいのはず・・・
FOMCの調整は本日の夜間が活発だろうし。
あ、でも若干ドル下がったなぁ。そういえば。

ここで考えなしの暴挙に出た俺。今思い出すと寝ぼけてたのかも・・・・・。

「とりあえず、FXの枚数も増やしておくか。」

20080625m_position2
新しいポジション完成!
そして・・・・・・証拠金使用率が100%近くに上昇! (lll゚Д゚)

やばい!なんて事を!

なんでこんなことになってるんだ・・・・・?
あ、デルタヘッジの合計が超プラスになってる・・・。
このポジション状況だと、レートが上昇したときは安定するけど、下がったときはガンガン証拠金を使う。

ということで、キツキツポジになってしまった俺はデルタヘッジのヘヴィショーターすることにします。

20080625m_delta
オプションにはデルタ(δ)と言うレートの変動に対してどの程度(率)プレミアムが動くかの指標がある。

この値は基本的に以下のようになっている。

・買いFXはおよそ1.0
・売りFXはおよそ-1.0
・買いコールは0~1.0
・買いプットは-1.0~0
・売りコールは-1.0~0
・売りプットは0~1.0

この値を調整してポジションを持っていくと、相場の変動に対して今の資産が変動することなく安定させられると言うもの。原理的には両建てしてロックするのと同じ。

無敵に見えるコレにも弱点がある。
それは、デルタは変動すると言う点。

レートが現在値から離れれば離れるほどプレミアムの変化率であるデルタは増減する。
しかし、これは新たな売りポジションを追加したり、相関関係通貨ペアでポジション合成したりすることでかなり軽減できるので、他の人はうまく試してもらいたい。

唯一ついえることは、レバレッジは下げようね(*´∀`*)

今の俺みたいなポジションになると・・・・張り付いて調整し続けるしかなくなるので注意!
急変で吹っ飛ぶ危険もあるので、くどいようだけどレバレッジは下げようね(*´∀`*)

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今回のOP戦略結果報告と新しい方向性

おはよう

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ついにオプションが全玉満期になりました。結果は後ほど!
20080624m_exercise 

たいしたこと無いんですけどねw以下が結果など。

□短期売買
なしんぐ。
全然やる気おきない。

□長期売買
20080624m_position
USDJPY 売 106.400 がおんぎゃぁ。
USDJPY 買 105.053 が決済された。

本来は残すつもりだったけど、現在108円前後でふらふらしてるし、スポットはヘッジポジションの意味合いが強いので無理して残す必要もないかなと・・・。

■今回の損益
日数:36日間(5/19~6/23)
元本:105,342円 総収益:46,550円
為替差益以外での収益:26,055円 プレミアムだけでの収益:24,543円
プレミアム1枚辺りの収益:4,090.5円 プレミアム1枚1日の収益:113.625円

ドルのスワップは42円くらいだから、オプションのがやっぱ儲かるなー。
FX長期で抱え込むくらいならやっぱOP売りですな。

■今後の戦略 by USD
20080624m_usdjpy_4
USDJPYは現在108円前後でふらふらしています。

20080624m_audusdjpy_vs
AUDUSDが5月頭と比べても乖離率が戻ってきているので、今回は敬遠!

20080624m_usdjpy_2
ガンガンポジ立てる戦略の研究のため、短期USDJPYでいきます。
そろそろレンジブレイクの予感もするけど、今回からヒットされても気にせずガンガンいきます。

■新規ポジ
USDJPY 売 コール 108.30 7/1限 20,000 プレミアム0.42
USDJPY 売 プット 107.30 7/1限  20,000 プレミアム 0.35

横横でいくと、7日で110pipsのプラスの予定。

横にいくわけがないから、ヘッジはショート追加でバランスとって行く予定。
厳しい場合にはFX追加かロング追加で微調整していく。

細かい方法は変動したら随時報告しま~す。

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現在のOP戦略~本日OP満期

こんにちは

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6/20に続き、本日も6/23限OPの満期です。
まぁ、サマータイムの今の時期でもNYカットは23時になんですけどね。

長い・・・・長すぎるよ・・・・。

□短期売買
なしんぐ。
全然やる気おきない。

□長期売買
20080623_position
買 108.00 がおんぎゃぁしました。
本日権利行使される106.4のショートを相殺します。

160pips負けと言えば負けなんだけど、他のポジションショートしまくって全部スカスカになってる。トータルでは全然winですな。

まぁ、でも悲しかったのが

20080623_exercise
権利行使でもミニマムチャージ掛かるんだ・・・ orz
やっぱ大きな枚数で取引したほうがいいなぁ。

20080623_usdjpy_4
今日の権利行使は今のまま行けば
ショートコール 106.40 だけのはずなので、おんぎゃぁするのは1枚だけのはず。

108.00超えるとFXショートが2枚立って平均約定ショート 107.2になってFX全体が決済される。ロングは今平均約定が106.025だから、2枚分で230pips位の損益にはなるか。

まぁ、ぶっちゃけどっちでもいい。

20080623_audusd_4
本当はこっちが買いたかったし・・・。でも乖離率が戻ってきちゃったからな~。難しいなぁこっちも。

次のポジはおいおい考えていきますよ。

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NYカットのOP満期まであと少し

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

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今回の6/20限のオプションはギリギリの闘いだなぁ、と思います。
NYカットの午前10時(日本時間で23時・・・今は夏時間だから0時か)に権利行使されるから・・・・あと少しで権利行使なのに、108円ギリギリ下って言うのはちょいきびしめだなぁ。
このギリギリ感も楽しいと言えば楽しいけどねw

□短期売買
なしんぐ。

□長期売買
20080620m_position
やってて思ったのは、やっぱりUSDJPYはやりやすいってこと。
馬鹿みたいにぴょんぴょんはねたりはなかなかしないし。
とりあえず、暫くはドル軸に考えていくのはガチかな。
 

20080620m_usdjpy_4
52平均線に触れて反発は予定通り。
今日の新規雇用保険申請数後燻って、25時位に誰かの発言で一気に108円台後半まで~・・・・とか行ってくれれば・・・・シナリオどおり過ぎて美味しいんだけどねw

今日乗り越えれば6/23満期OPもまず食える!緊張の一日だなぁ。

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6/20限OPが予定通りの展開に。

んにちは ( ´ ▽ ` )ノ

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昨日もドル安・・・・・米国金融不安ですね。わかります。
GSまででっかく赤継続しちゃったらもう、不安でしょう。
サブプライムの元凶とも言える企業まで被害を食らうなんて、かなりガタガタですね。

まぁ、不安でゆらゆら上昇頭打ちのおかげさまでなんとか生き延びるルートに進んだようです。

頼むからタカ派発言が来ないでくれッッ・・・・・!

□短期売買
なっしんぐ。

□長期売買
20080619a_position
良いと思います。
でもでも、できるだけ108円近くでも良いのです。107円台で、ね。

20080619a_usdjpy_4
また一つ壁にぶつかりました。52平均線です。
反発して戻したみたいけど、どうなるんだろう。

俺の希望は唯一つなんだけどね。
まず一発目のOP執行が明日の10~11時だから、
今晩108円越えなければ終わり!だから、乗り切ってくれ給え。

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6/18 USDJPY考察中。

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

最近FXの短期筋のトレードを一切封印したのに、相場が気になります。
中毒症状ですね。

そして、株をやっていてもFX企業の株を買うと言うまた良くわからない行動に出ていたりします・・・・。

FXからは逃げられない!

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□短期売買
なっしんぐ。

□長期売買
20080618m_position
少しずつ枯れていっています。
権利行使直撃2発でうち1発は決済用に欲しい弾・・・になるかなぁ。
都合よく行けばいいんだけどね。
最悪、権利行使後にスクエアになったポジションを強制決済するとか、新しいFXポジ建てるとか考えます。

20080618m_usdjpy_4
昨日米PPIとか住宅着工数とかの数字が悪かったことやリーマンの株価が下がったこともあってかドルが売られている。
ただ、レンジを大きく動かす程のインパクトはないのでこの辺りで上下し続けるだろう。
6/20、23までは大きな指標はもうないし、107~109円内には確実に収まる方向で今後の調整取引検討します。

□指標チェックと相場感
指標、めんどいからパスw
日銀金融政策会合の要旨が出た。

・・・・・でっていう?

BOE議事録もあるね。

・・・・・でっていうwww

流れ的に会見・会合・発言要注意。イベントチェック。

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6/23限OPの整理について考える

んにちは ( ´ ▽ ` )ノ

唐突に米国の利上げ後退観測からドルが売られ続けてきたので、自分の予測レンジを再整理してみる。

20080617a_usdjpy4
フィボナッチに1本(76.4)追加してみた。
するとあら不思議。下支えがばっちり。

最初は76.4~38.2の間の広いレンジを利用していたけど、ここ最近で50.0~38.2のレンジに収まっていた。
ここでレンジブレイクするかしないか!?と言う状況のようだ。

ここで下抜けすると、6/20には107円前後に行くと考えられる。6/23には107円前半くらいか。
反発してレンジに戻ると・・・・109円は硬いだろうね。

今のポジは

20080617m_position_2

こんなんだから、下抜けルートだと

6/20
108.00 PUT → 権利行使 → FX L108.00@1

6/23
106.40 CALL → 権利行使 → FX S106.40@1

と二発食らうだけで済む・・・・USDJPY L104.053@1も残せるしいいかな。

上抜けルートで6/20に108.50を超えちゃうと・・・・

6/20
108.50 CALL → 権利行使 → FX S108.50@1 → 104.053とスクエア決済。

6/23
108.00 CALL → 権利行使 → FX S108.00@1
106.40 CALL → 権利行使 → FX S106.40@1

Sポジ2個も建って含み損バリバリと言う悲惨で美味しくないパターンに。
お願いだからドルよ、少しは落ち着いてくれ・・・。

上抜けしていくことを想定するのであれば、STPでFX立てておくべきかな。
カバードコールを強制的に用意しておけばなんとかいけるけど・・・・難しいなぁ。

危険要素と考えられる変動シナリオは用意しておこう・・・。

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長期ポジの状況とか次ポジとか

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

昨日はすることがなくてちょっと更新サボっちゃった。
だってさー。様子見る以外なかったし。
本当は23日の1週間前の昨日までしかポジション調整できなかったのだけどね。

ドル円が上昇レンジで一服してくれたので、やることないんです。

□短期売買
なっしんぐ。

□長期売買
20080617m_position
結構プレミアム枯れてきてます。

20080617m_usdjpy4
一服モードで良い感じ。高すぎず、安すぎず。
6/20に108円切って、PUTが権利行使して、6/23に108円ギリギリ切れば・・・・104円のUSDJPY残せるんだけどな。うまくいくかなぁ。

□指標チェックと相場感
指標、めんどいからパスw
明日日銀の金利政策会合要旨があるけど、今日は英国CPIくらいか。

□次ポジ考察
米国さんの金利が以前のスイス並なので、こいつかなーと。

20080617m_audusdd
AUDJPY♪なんといってもスプレッドも狭い♪

今のところ大きく暴れそうな傾向でもないし、またもやカバードコール with ターゲットバイイングを狙っています。

20080617m_audusd4
丁度今が返すタイミングだと考えているけど、いくつで返すかとかはもっと調べておかないと。

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調整のつもりが・・・なんだこのパズルw

んにちは ( ´ ▽ ` )ノ

ポジション調整が難しい・・・

カバードコールがほぼ成立確定している現状、104円台で購入したドル円が決済されてしまう。

しかし、それは勿体無い!

と言う気持ちが出てなんとかポジション調整しよう、しようと悩んでいます。

で、悩んだ結果がこんな変則ポジションを構成・・・。

20080613e_position_2
組み立て失敗したパズルみたい (´Д`;)

残したい104.053で買い建てたUSDJPYのポジション・・・。
最初は・・・

20080520_position_2
こんな感じだったのにw 

レンジを抜けると思っていなかったので、初期状態の底と天井でそれぞれOPを売り建てた後にドル円が急上昇。ターゲットバイイングの102.4 PUTがほぼ死亡状態に。

その後、δがほぼ0になった102.4の代わりに新しいPUTをショート。それが106.4ショート。

そんな調整も空しくドル円は上昇を続け・・・・・104.053のドル円が残したくなると言う顛末w

6/20のショートプットが権利行使されてもカバードコール*2の状態になるので、全然OKなシナリオなんだけど・・・ついコールまで売ったのが失敗くさい・・・・どうしようw
6/20の決済で108.00超えてたらショートポジ建っちゃうじゃないかw
どーすんだよこれ!本当に好き勝手遊びすぎ!wwww

最悪あれだ・・・決済直前にFXポジ建ててしのぐか。

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6月13日の戦績と長期ポジション調整

はよう  ( ´ ▽ ` )ノ

短期トレードは前回の雇用統計の凹みが尾を引いていて、長期ポジションの考察が続く日々です。

□短期売買
なっしんぐ。

□長期売買
20080613m_position
安定状態。一気に下がったりするとちょっと変動するけどね。

20080613m_usdjpy_d
安定してあがっていくのかなぁ。
それならまだいくつかpips抜けるんだが・・・。
23日までだからチャートを細かくしてみる。

20080613m_usdjpy_8
いつもの8時間足登場!
でも、想定レンジ越えちゃって次のフェーズに入ったっぽいから・・

20080613m_usdjpy_4
ついに登場4時間足。きっとこれで勝つる!

3つくらい先のマスだから・・・・・直近の上昇でフィボナッチエクステンション使って押し具合を出すと倍返しで・・・・・・なん・・・・・・だと・・・・・・・?

110円とかになってるwwwないわwwwww
もーちょっと緩やかな上昇になるだろ・・・イベントが起きない限りは。

まだレバ余裕あるし、ポジション調整で追加してがっちりポジションロックしたいなー。
ポジション安定させたいのだから、やるとしたら

・プット買 → ベアスプレッド構成で完全ヘッジ
・コール売 → ショートプットのデルタヘッジ

選択肢はこんなところかなぁ。どちらも損しそうで微妙だけどさ・・・。
週明けで1W残になる。とりあえず今日の夜まで待ってみるかな。

□指標チェックと相場感
米国CPIあるねー。要注意だねー。
くらいしか考えていません。
だって、短期張らないし!

短期はめんどぃしね。

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6月12日の戦績と今後の戦略検討

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

短期勝負をしていないから、夜も安心して寝れる!
大きく崩れても長期ポジはそこまで変なことになっていない・・はずだしね!

□短期売買
なっしんぐ。

□長期売買
20080612m_position
デルタヘッジが完璧ってわけでもないから、資産額は動くけど放置でいいんじゃん。
追加で下がったらショートコール追加してバランスコントロールしてもいいしなー。

20080612m_usdjpy
ちょっと下がって再チャレンジは想定の範囲内なので問題なっしん。

□指標チェックと相場感
指標、めんどいからパスw
ドルはここから2-3か月で110円台を目指すと言う想定の元で戦略構築中。

 

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今のドル円で見たオプション戦略の考察

んにちは ( ´ ▽ ` )ノ

ドルの上昇が止まらない

これが強いドル路線ですね。わかります。

でも、いくらまで伸びるんだろう。冷静に分析してみよう。

☆今年1年程度の最大~最小による戻りの分析(8時間足)
20080611m_usdjpy2_2
直近の大下落前の最大と最小を繋いだフィボナッチ61.80%の107.413をクリア。
一度到達してしまえば後は何度かチャレンジして76.40%の110.117を目指すか。

☆2007年のサブプライム発生からの戻りの分析(日足)
20080611n_usdjpy
サブプライム発生時から直近の最安値までのフィボナッチで38.20%の106.567を大きくクリア。次は50.0%の109.921を目指すか。

上記二つの分析から、マイ予測によると、USDJPYの目標ラインはやはり110円前後になるらしい。

マイ予測を元に損失限定の戦略を考えてみる。

☆カレンダースプレッド
 近い将来の110円突破を意識したカレンダースプレッド戦略。
 基本軸 110円 ロングコール 3M
   + 110円 ショートコール2W~1M を打てるだけ同枚数

今のデータだと110円台への回復の伸びに若干の時間がかかる。
おそらく2ヶ月以上は掛かると見越してロングコール3Mを軸に、ショートコールのタイムディケイで稼ぐ。

110円コール 9/19限 はプレミアムが今の時点でASK:1.27 (時間的価値 残3ヶ月)
110円コール 8/19限 はプレミアムが今の時点でBIT:0.99 (時間的価値 残2ヶ月)
110円コール 7/19限 はプレミアムが今の時点でBIT:0.60 (時間的価値 残1ヶ月)

つまり、レートとIVが全く動かなかったと仮定して9/19限をロング・7/19限をショートする。
1月後には売った7/19限のコールオプションのプレミアムが0になり、買った9/19限のコールオプションのプレミアムが0.99になる。

この場合、ロングとコールをセットとして考えるので1枚辺り1.59のプレミアムに変わったということ。損益は、

1.59(1ヶ月前) - 1.27(売り・買いしたとき) = 0.32 * 10,000 = 3,200円/枚

が横横移動したと仮定した場合の損益ライン。スワップよりも高いプラス収益。

正確な数字は計算できんので言えないけれど、おそらく107円前半まで落ちても損失はでない。逆に110円超えるまでは利益は拡大する。

その先の状況次第で他の組み合わせに以降してもいいし、継続してもいい。

考えられる最大損失は買ったコールが0になった場合、100円前後まで到達した場合・・かな?

1.27(売り・買いしたとき) - 0.60(売ったオプションのプレミアム) = 0.67 * 10,000 = 6,700円/枚

う~ん。やっぱカレンダースプレッドは美しくて良い。
トレンドが形成されてくるとポジションが取りやすいしね。

まぁ、とりあえずは6/23までは待とうかな。
今持っているポジションもあるし。

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先週末~の戦績と本日以降の予定

はよう ( ´ ▽ ` )ノ

久々の貫徹突貫仕事で更新する暇すらなかった・・・・勿論トレードもシテナイヨ。

遡るは先週末。雇用統計で一発勝負に出た俺!
今更のようにたれぱんだに和むくらい逃避していることから想定される、その結果はいかに!?

□短期売買
EUR/JPY 新規 売 5 165.02
EUR/JPY 決済 買 5 165.2 -9000
USD/JPY 新規 買 10 105.95
USD/JPY 決済 売 10 106.05 10000
USD/JPY 新規 売 10 106.17
USD/JPY 決済 買 10 106.23 -6000
USD/JPY 新規 売 10 106.21
USD/JPY 決済 買 10 106.27 -6000
USD/JPY 新規 売 10 106.25
USD/JPY 決済 買 10 106.19 6000
USD/JPY 新規 買 10 106.17
USD/JPY 決済 売 10 106.12 -5000
USD/JPY 新規 売 10 106.12
USD/JPY 決済 買 10 106.17 -5000
USD/JPY 新規 売 10 106.13
USD/JPY 決済 買 10 106.23 -10000
USD/JPY 新規 買 5 106.21
USD/JPY 決済 売 5 106.11 -5000
USD/JPY 新規 買 4 106.1
USD/JPY 決済 売 4 106.17 2800
USD/JPY 新規 買 5 106.16
USD/JPY 決済 売 5 106.24 4000
USD/JPY 新規 買 5 106.26
USD/JPY 決済 売 2 105.69 -5800
USD/JPY 新規 買 2 105.98
USD/JPY 決済 売 5 105.92 -17000
USD/JPY 新規 買 1 105.89
USD/JPY 決済 買 1 105.9 -1700
USD/JPY 新規 売 1 105.73
USD/JPY 決済 売 1 105.73 -1600
USD/JPY 新規 売 1 105.75
USD/JPY 決済 買 1 105.96 -2100
損益 -50,342

これぞ投機。ギャンブル過ぎる!┐(´-`)┌
短期はほんと感性プレイしてるのが問題だなぁ。
自分の中で短期トレードポリシーが確立できていないのが問題だな。
どれくらいの値幅を取るためにどのような戦略を立てるか、練り直しが終わるまで短期売買は禁止しよう。

□長期売買
20080611m_position
安泰。カバードコールが炸裂してSpotが飛ばされる程度まで上昇してしまった位で。

20080611m_usdjpy1
自分の中の想定レンジも大幅に上抜け。
これは・・・・吹くか!?

20080611m_usdjpy2
でっかくしてみた。
上抜けした後の底は105.2かそこらになると想定。

ショートプットの必要証拠金がほぼ0状態なので、 どうせ今のままだとカバードコールされてしまうショートコールを使って合成ポジを建ててみる。

20080611m_position2_2
本来、証拠金使用率の上昇を防ぐためには102.4のショートプットを決済するべきだけど、今の時点でこのポジションが成立する可能性が低くプレミアムは0の状態。
ここから上昇しても限りなく0に近いまでに落ちたデルタは資産の損失計上を抑えてくれると考える。

ただ、最悪のシナリオ事態は想定しないといけない。

1.週末に向かうドル上昇から一気にドル急落するパターン
  これは願ってもないチャンスともいえる。
  23日満期のOPなので週明け16日の時点で反転するようだったらロングプットのポジを立てて106.4ショートプットをベアスプレッドにする。
  これで、106.4のショートプット
2.週末からも上昇兆し
  別にこの場合痛くもかゆくもないんだよね。
  確かにポジ決済されるのは勿体無いけど。
  ショートプットの追加かなぁ。
3.相場が動かない
  神相場降臨wデラ売りまくりwショートストラングルw
  と喜ぶでしょう。

まあ、良くあるパターンでシナリオ考えても負ける方向に行かないのがオプションクオリティ。単ポジで取引してりゃ負けるけどねw

□本日の指標と戦略
短期売買休むんでサボらせてください!
正直めんどいんですよ!!
期待してた人はいないだろうけどごめんなさい!!!

□EUR関連オプション状況
5月29日にこれだ!と言っていたOPがそろそろ2週間です。

☆EURHUFな人
20080611m_eurhuf
どうみても最大で1000p動いています。
ほんとうにありがとうございました。やってればウマウマでした。

☆EURTRYな人
20080611m_eurtry
1.87~1.98の間をふらふら。
転売していればウマーですね。わかります。

やってりゃ良かった。○| ̄|_

今後はOP短期分析も考えるかなぁ。

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デザイン変更

んにちは (´ー`)

正直反省している (´・ω・`)
だが、これだけは言わせて欲しい。

たれぱんだかわゆい!(*´∀`*)




仕込んでたポジションが結構赤出て和みたかっただけです・・・ ○| ̄|_

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6月5日の戦績と本日の戦略

はよう (´ー`)

前日に引き続き大勝を狙った大一番。
大金星は取れませんでした・・・・・。安定して大きく勝つことは難しい。
丁度レンジでうまく取れたので負けをカバーできたのがでかい。
105.58の壁ありがたやw

□短期売買
EUR/USD 新規 買 5 1.5415
EUR/USD 決済 売 5 1.54 -7905
EUR/USD 新規 売 5 1.5398
EUR/USD 決済 買 5 1.5393 2636
EUR/USD 新規 売 5 1.539
EUR/USD 決済 買 5 1.5395 -2638
EUR/USD 新規 売 5 1.5398
EUR/USD 決済 買 5 1.5405 -3692
EUR/USD 新規 売 4 1.5406
EUR/USD 決済 買 4 1.5402 1688
EUR/USD 新規 売 5 1.5399
EUR/USD 決済 買 5 1.5395 2111
USD/JPY 新規 売 5 105.56
USD/JPY 決済 買 5 105.51 2500
EUR/USD 新規 売 5 1.5431
EUR/USD 決済 買 5 1.5429 1055
USD/JPY 新規 売 10 105.56
USD/JPY 決済 買 10 105.54 2000
USD/JPY 新規 買 10 105.53
USD/JPY 決済 売 10 105.48 -5000
USD/JPY 新規 買 10 105.5
USD/JPY 決済 売 10 105.55 5000
USD/JPY 新規 売 10 105.56
USD/JPY 決済 買 10 105.53 3000
USD/JPY 新規 買 10 105.51
USD/JPY 決済 売 10 105.53 2000
EUR/JPY 新規 売 10 163.08
EUR/JPY 決済 買 10 163.06 2000
USD/JPY 新規 売 10 105.57
USD/JPY 決済 買 10 105.61 -4000
USD/JPY 新規 買 10 105.65
USD/JPY 決済 売 10 105.65 0
EUR/JPY 新規 売 5 163.19
EUR/JPY 決済 買 5 163.24 -2500
USD/JPY 新規 売 10 105.68
USD/JPY 決済 買 10 105.73 -5000
USD/JPY 新規 売 10 105.74
USD/JPY 決済 買 10 105.72 2000
USD/JPY 新規 買 10 105.71
USD/JPY 決済 売 10 105.74 3000
USD/JPY 新規 買 10 105.69
USD/JPY 決済 売 10 105.65 -4000
USD/JPY 新規 買 10 105.67
USD/JPY 決済 売 10 105.72 5000
USD/JPY 新規 売 10 105.74
USD/JPY 決済 買 10 105.8 -6000
USD/JPY 新規 売 10 105.79
USD/JPY 決済 買 10 105.85 -6000
EUR/JPY 新規 売 4 163.37
EUR/JPY 決済 買 4 163.5 -5200
USD/JPY 新規 買 5 105.89
USD/JPY 決済 売 5 106.05 8000
USD/JPY 新規 買 10 106.03
USD/JPY 決済 売 10 105.98 -5000
USD/JPY 新規 買 10 105.96
USD/JPY 決済 売 10 106.04 8000
USD/JPY 新規 売 10 106.19
USD/JPY 決済 買 10 106.15 4000
USD/JPY 新規 買 10 106.14
USD/JPY 決済 売 10 106.17 3000
USD/JPY 新規 売 10 106.14
USD/JPY 決済 買 10 106.1 4000
USD/JPY 新規 買 10 106.1
USD/JPY 決済 売 10 106.09 -1000
USD/JPY 新規 売 10 106.09
USD/JPY 決済 買 10 106.12 -3000
USD/JPY 新規 売 10 106.14
USD/JPY 決済 買 10 106.12 2000
USD/JPY 新規 買 10 106.14
USD/JPY 決済 売 10 106.1 -4000
USD/JPY 新規 買 10 106.1
USD/JPY 決済 売 10 106.12 2000
USD/JPY 新規 買 10 106.13
USD/JPY 決済 売 10 106.16 3000
損益 +3,055

頑張ったのに全然ダメだったので恥ずかしい orz

□長期売買
20080606m_position
調整無し。なんもすること無し。順調。

20080606m_usdjpy
まだまだ想定の範囲内、としておいて・・・・・!

□本日の指標と戦略
15:45 FR 4月貿易収支
15:45 FR 4月財政収支
19:00 GR 4月鉱工業生産
20:00 CA 5月失業率
20:00 CA 5月雇用ネット変化
21:30 US 5月失業率
21:30 US 5月非農業部門雇用者数
23:00 US 4月卸売在庫
28:00 US 4月消費者信用残高

106円の壁突破後、雇用統計で107円目指すかどうか。
直近の雇用関連の指標の強さから、ドルが強気トレンドに転換したことはほぼ確定だろう。

連れられて世界経済が活性化して円安にまた行こうと来たもんだ。
また過ごしやすい日々が復活するといいなぁ。

ま、サプライズイベントが起きない限り、だけど。

今日のトレードも基本方針は素直に順張り。

以上。

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6月4日の戦績と本日の戦略

はよう (´ー`)

昨日は動き激しかったけど、頑張った!
豪ドル円の幸先が良かったのが景気づいたね!

□短期売買
AUD/JPY 新規 買 4 99.9 0
AUD/JPY 決済 売 4 100.25 14000
EUR/USD 新規 買 2 1.5439 0
EUR/USD 決済 売 2 1.545 2312
EUR/USD 新規 買 2 1.5445 0
EUR/USD 決済 売 2 1.545 1052
EUR/USD 新規 買 3 1.543 0
EUR/USD 決済 売 3 1.5439 2836
USD/JPY 新規 買 3 105.03 0
EUR/USD 新規 買 3 1.543 0
USD/JPY 決済 売 3 104.92 -3300
EUR/USD 決済 売 3 1.5435 1573
USD/JPY 新規 買 3 104.9 0
USD/JPY 決済 売 3 104.7 -6000
EUR/USD 新規 買 2 1.547 0
EUR/USD 決済 売 2 1.5448 -4609
EUR/USD 新規 買 1 1.5455 0
EUR/USD 新規 買 2 1.5453 0
EUR/USD 決済 売 2 1.546 1465
EUR/USD 決済 売 1 1.546 523
EUR/USD 新規 買 4 1.5461 0
EUR/USD 決済 売 4 1.5469 3347
AUD/JPY 新規 買 5 100.44 0
AUD/JPY 決済 売 5 100.44 0
EUR/USD 新規 買 4 1.5443 0
EUR/USD 決済 売 4 1.5473 12568
USD/JPY 新規 売 5 105.03 0
USD/JPY 決済 買 5 105.07 -2000
USD/JPY 新規 売 5 105.09 0
USD/JPY 決済 買 5 104.99 5000
USD/JPY 新規 買 5 105.02 0
USD/JPY 決済 売 5 105 -1000
USD/JPY 新規 売 5 105.03 0
USD/JPY 決済 買 5 105.1 -3500
USD/JPY 新規 売 5 105.11 0
USD/JPY 決済 買 5 105.06 2500
USD/JPY 新規 売 5 105.15 0
USD/JPY 決済 買 5 105.12 1500
損益 +28,267

頑張った。の一言。
想定通りの相場の動きに合わせて売買しただけだしね。
継続すりゃいいんだけどなー。これが。

□長期売買
20080605m_position
満期が待ち遠しい。
だってそれまで手が出さないんだもん・・・・!

20080605m_usdjpy
ドルはドル安・物価高によるスタグフレーションを懸念していたので、FRBと各国の政策によりドル高へと向かうのだろうか。
とりあえず安定乙って感じw 

□本日の指標と戦略
06:00 NZ RBNZオフィシャル・キャッシュレート
08:50 JP 5/30までの対外及び対内証券売買契約等の状況
10:30 AU 4月貿易収支
19:00 GR 4月製造業受注
20:00 UK BOE政策金利発表
20:45 EU 欧州中銀金融政策発表
21:30 US 6/1までの週の新規失業保険申請件数
21:30 CA 4月住宅建設許可
23:00 CA 5月Ivey購買部協会指数

英国は金利上げることはないだろうけど、ユーロが気になる。
が、ドルの崩壊も懸念しないといけないし、今の時点では正直張れない。
相場の動きに流れができるまでは放置かなぁ。

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豪ドル買的中後はユーロ買にシフト

んにちは (´ー`)

というわけで、朝の豪ドル争奪戦は無事に成功。
豪州の経済の伸びは凄いね。マジで感心ですよ!

AUD/JPY 新規 買 4 99.90
AUD/JPY 決済 売 4 100.25 14000

ただ、粘りが足りなかったねぇ。もっと上目指せばよかったのに。
それはいつものことだけどさ。逃げ腰で天井取れないのは。

底と天井はくれてやれが俺だからいいんだけどねw

そして、次は欧州連合の小売売上高をにらんでユロドルで調整。

他の仕掛けあるし、小さいロットで。

EUR/USD 新規 買 2 1.5439
EUR/USD 決済 売 2 1.545 2312
EUR/USD 新規 買 2 1.5445

決済しているのは気にしないでw
せこせこ抜いてるだけだから!

一段落したら、ドル買いに走ります。

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6月3日の戦績と本日の戦略は円ショート?

はよう (´ー`)

最近、冷静さを欠いている。
一つ一つのトレードに熱くなりすぎている。
トレードルールの整備が必要不可欠か。

□短期売買
USD/JPY 新規 買 2 104.45
USD/JPY 決済 売 2 104.51 1200
AUD/JPY 新規 買 2 99.9
AUD/JPY 決済 売 2 99.99 1800
AUD/JPY 新規 買 2 100.04
AUD/JPY 決済 売 2 99.87 -3400
AUD/JPY 新規 買 2 99.85
AUD/JPY 決済 売 2 99.64 -4200
AUD/JPY 新規 買 1 99.71
AUD/JPY 決済 売 1 99.3 -4100
損益 -8,700

豪ドルがポジ建たなくてイライラして無理矢理建てて負けるの繰り返しだった。気をつけないと・・。

□長期売買
20080604m_position
後19日待てば全額ゲッツ。 待ち遠しい。

20080604m_usd_jpy
想定レンジ内の動きで不安要素は特にない。

□本日の指標と戦略
10:30 AU 第1四半期GDP
18:00 EU 4月小売売上高
21:15 US 5月ADP全国雇用者数
21:30 US 第1四半期非農業部門労働生産性
21:30 US 第1四半期単位労働費用
23:00 US 5月ISM非製造業景況指数

今日の注目は午前はずばりAUのGDP。
ここは買いポジもって様子見でしょうやはり。

欧州の小売売上高もチェックだなぁ。

夜の米国は雇用関連は改善された数字が出てきているし、ISM非製造業景況指数は製造業が資源高でもいい数字出していたし、ここは買いで行くところかなぁ。
106円台まで乗せても抵抗線あるからその先は停滞だろうけど。

とりあえず、今日の予定はコレ!
日中 → クロス円ロング(主に豪ドル円)
夜間 → ドルロング(主にドル円ロング、ユーロドルショート)

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6月2日の戦績と本日の戦略

はよう (´ー`)

昨日は冷静にトレードできなかった。今は反省している。

□短期売買
USD/JPY 新規 売 1 105.35 0
USD/JPY 決済 買 1 105.4 -500
USD/JPY 新規 売 5 105.45 0
USD/JPY 決済 買 5 105.35 5000
USD/JPY 新規 売 5 105.15 0
USD/JPY 決済 買 5 105.2 -2500
USD/JPY 新規 買 1 105.17 0
USD/JPY 決済 売 1 105.2 300
GBP/JPY 新規 買 2 207.25 0
GBP/JPY 決済 売 2 207 -5000
GBP/JPY 新規 売 2 207 0
GBP/JPY 決済 買 2 206.85 3000
EUR/USD 新規 売 3 1.5524 0
EUR/USD 決済 買 3 1.5535 -3469
EUR/USD 新規 売 3 1.5532 0
EUR/USD 決済 買 3 1.5541 -2838
EUR/USD 新規 売 3 1.554 0
EUR/USD 決済 買 3 1.553 3150
GBP/JPY 新規 買 2 206.36 0
GBP/JPY 決済 売 2 206.16 -4000
EUR/JPY 新規 売 3 162.89 0
EUR/JPY 決済 買 3 162.84 1500
USD/JPY 新規 買 5 104.85 0
USD/JPY 決済 売 5 104.74 -5500
USD/JPY 新規 買 4 104.73 0
USD/JPY 決済 売 4 104.78 2000
GBP/JPY 新規 買 2 205.9 0
GBP/JPY 決済 売 2 205.8 -2000
USD/JPY 新規 買 4 104.91 0
USD/JPY 決済 売 4 104.8 -4400
USD/JPY 新規 買 3 104.79 0
USD/JPY 決済 売 3 104.58 -6300
USD/JPY 新規 買 2 104.45 0
損益 -21,557

コメントすることはない。
ただ、瞬間的に目標の5倍以上にあがったスプレッドに頭きただけさ。

□長期売買
20080603m_position
USDJPYの値下がりによりプレミアムが削れてきているのが明確にわかるようになった。
のんびり行こうよ、のんびりね。

20080603m_usdjpy
ここで反転するイベント発生したら、次106円台か。
満期まではほどほどに頼むよほんと。

□本日の指標と戦略
08:50 JP 5月マネタリーベース
10:30 AU 4月住宅建設許可件数
10:30 AU 第1四半期経常収支
13:30 AU RBAキャッシュターゲット
14:45 SW 5月消費者物価指数
18:00 EU 4月生産者物価指数
18:00 EU 第1四半期GDP・改定値
23:00 US 4月製造業受注指数

昨日の反発狙いクロス円ロング。それしかない。

とりあえず、RBAに備えてAUDJPY投入完了。後は待つだけ。

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英住宅金融最大手頭取辞任でGBP下落

んにちは (´ー`)

とりあえず流れに逆らわず順張り中。

105.45 USDJPY 売 50,000

GBP下落は英住宅金融最大手の頭取が責任を取って辞任のニュースを発端しているらしい。様子を見てGBPもショートで参加かなぁ。

あるいは逆張りか。悩ましいところだなぁ。

206円台目指すかどうか・・・・判断材料欲しい。

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5月30日の結果と本日の戦略

はよう  (´ー`)

金曜はあんまりうまくいきませぬですた。
日本語がおかしくなるくらい自分のミスに凹。

□短期売買
USD/JPY 新規 売 5 105.46 0
USD/JPY 決済 買 5 105.43 1500
EUR/USD 新規 買 3 1.5527 0
EUR/USD 決済 売 3 1.5503 -7590
EUR/USD 新規 買 3 1.5492 0
EUR/USD 決済 売 3 1.5489 -948
EUR/USD 新規 買 3 1.5495 0
EUR/USD 決済 売 3 1.5472 -7272
EUR/USD 新規 買 2 1.5484 0
EUR/USD 決済 売 2 1.5501 3592
EUR/USD 新規 買 2 1.55 0
EUR/USD 決済 売 2 1.5549 10336
損益 -382

凹むほど負けてないように見えるけど、前半で負けまくりだったもんでねぇ・・・。
後半取り返しただけだから、もっと精進しないとね。

□長期売買
20080602m_position
1ヶ月は長い、長いよ!
じょりじょりプレミアムは削れてくるんだけどなぁ。

20080602m_usdjpy
想定レンジに帰ってきた。お帰り。 

□本日の指標と戦略
10:30 AU 4月小売売上高
14:45 SW 第1四半期GDP
16:30 SW 5月SVME購買部協会景気指数
17:30 UK 4月マネーサプライM4・確報
17:30 UK 4月消費者信用残高
23:00 US 4月建設支出
23:00 US 5月ISM製造業景況指数

今日はやっぱUSの建設支出とISM製造業景況指数だろうね。
後はUKの信用残高とか。UKとUSが一番サブプライムの打撃食らってるしね。

あぁ、日本が買わされている証券化されたサブプライムローンの債権もあるか!
日本が一番の被害者かも知れんな・・・。

冷静に本日は株価の動向にあわせたスキャルにします。
今ドル円とか上下動いているし、一定の方向性を持たずにちまちまかな。

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