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戦略検討中

はよう ( ノ゚Д゚)

AUDUSDショート・コールは無事に権利放棄されてお小遣いゲットしました。
次からはミニマムチャージが掛からないようにしてやろうと心に誓った僕です。

さてさて、昨日はあまりに相場が下げていたので追加でショート・コールを実施せずに今日になったわけなのですが・・。

☆ 現在のポジション AUDUSD 0.9306
AUDUSD 0.9435 08-11-2007 売コール 50,000枚 約定値 0.0035 → 0.0000
AUDUSD 0.9190 16-11-2007 買コール 50,000枚 約定値 0.0124 → 0.0157

豪ドルの来週の見通しが立ちにくい状況なので、戦略をちょっと再検討中。

☆ 目標想定数値 0.9400 と仮定 ☆
状況A デビットスプレッドを仕掛け、権利行使時に0.9400以上になった場合

AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0.0210
AUDUSD 0.9400 ショート・コールのプレミアムは0.0041
OP手数料 + ミニマムチャージの往復が二回発生なので  (6+10)*2*2 = 64USD の手数料
損益は(0.0251 - 0.0124 - 0.0064) *50000 = +315 USD

状況B デビットスプレッドを仕掛け、権利行使時に0.9300になった場合
AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0.0110
AUDUSD 0.9400 ショート・コールのプレミアムは0.0041
OP手数料 + ミニマムチャージが3回分と FX手数料 + ミニマムチャージが1回分なので  (6+10)*3 + (3+10) = 61USD の手数料
損益は(0.0151 - 0.0124 - 0.0061) *50000 = -170 USD

状況C デビットスプレッドを仕掛け、権利行使価格を割った場合
AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0
AUDUSD 0.9400 ショート・コールのプレミアムは0.0041
OP手数料 + ミニマムチャージが2回分(6+10)*2 = 32USD の手数料
損益は(0.0041 - 0.0124 - 0.0032) *50000 = -575 USD

状況D 裸ロングのまま権利行使時に0.9450になった場合
AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0.0260
OP手数料 + ミニマムチャージが2回分と FX手数料 + ミニマムチャージが1回分なので  (6+10)*2 + (3+10) = 45USD の手数料
損益は(0.0260 - 0.0124 - 0.0045) *50000 = +455 USD

状況E 裸ロングのまま権利行使時に0.9400になった場合
AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0.0210
OP手数料 + ミニマムチャージが2回分と FX手数料 + ミニマムチャージが1回分なので  (6+10)*2 + (3+10) = 45USD の手数料
損益は(0.0210 - 0.0124 - 0.0045) *50000 = +205 USD

状況F 裸ロングのまま権利行使時に0.9300になった場合
AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0.0110
OP手数料 + ミニマムチャージが2回分と FX手数料 + ミニマムチャージが1回分なので  (6+10)*2 + (3+10) = 45USD の手数料
損益は(0.0110 - 0.0124 - 0.0045) *50000 = -295 USD

状況G 裸ロングのまま権利行使価格を割った場合
AUDUSD 0.9190 ロング・コールの実質価値は0
OP手数料 + ミニマムチャージが1回分なので  (6+10) = 16USD の手数料
損益は(0 - 0.0124 - 0.0016) *50000 = -700 USD

まず想定レンジから見直さないと決めれないな・・・。
0.935越えないなら今日中に決済した方がいいように思えるしね。

それにしてもオプションは戦略が豊富で楽しすぎる!

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