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11/08までもってくれないかなぁ

んにちは (*゚Д゚)ノ

毎日ビクビクです。
なんで昨晩から突然証拠金使用率が上がってマージンコールのメールが飛び交うようになったんだろう。
実際ロスカットされるような危険なポジション取りはしていないのに・・・。

と、思っていたら理由に思い当たる節が

要素1:AUDUSDのボラティリティが低下した。
要素2:期間損失が発生して評価損が増えた。

多分これだ・・・・。

現在のポジション=カレンダー・スプレッド
ロング・ポジションとショート・ポジションの合成ポジション
なので、証拠金の算出対象はポジション全体。

今の資産評価額は口座残高+ロング・ポジションのポジション評価額。
ロング・ポジションの評価額は原資産価値・期間・金利・インプラントボラティリティ(IV)で計算される。
原資産価値は少しだけ↑、金利は一定で→、期間は少しだけ↓IVは↓

残り日数は減っているし、確か直近物のインプラントボラティリティが16.0%から15.5%に下がってたので、評価額は減少

でも、ネット持高は期間による減少は影響しない(はず)。
原資産価値*枚数*デルタの近似がネット持高だったと思う。
※ IVも計算に掛かるようだけど、わからない。とだけ言っておこう。

とりあえず、レートがばんばん上がってくれれば評価損が減ってラッキー☆って感じのような気がするので、豪ドルよ、頑張るのだ。

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