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スポット+オプションショートのシュミレーション経過

はよう(*・ω・)ノ

先週末にデモ口座に埋めたショートの状況が良い感じ ('''´д`''')ゝ

20071009

現状カバードコールでスポットが決済されそうな状況。
各ポジションはこうなる予定。

  1. ショート・プット
    → プレミアム丸ごとゲットで権利放棄
  2. ショート・コール
    → プレミアム丸ごとゲット。スポットとスクエアにされる。
  3. ロング・スポット
    → ショートコールの権利行使してできるショートスポットとスクエアになる。コールの権利行使価格が同格なので損益無しで金利は丸儲け。

想定利益はプレミアムを売った代金\56,000から手数料3銭 x 5枚 = 1500円を抜いて\54,500に金利を9日分(137 x 5 x 9)\6,156を足して・・・・ \60,665かな?

10/16には状況はわかるし結果は楽しみ。10日で利益率12%って所?
単純スワップより全然儲かるなぁ。

どうせ相場逆行ったらスワップもマイナス来るんだしリスクもかわんないね。
でも、実戦レヴェルには程遠いからまだまだ色々とテストしないとなぁ。

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