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新しいショートのカタチを考える

んばんは (*゚Д゚)ノ

ロング・オプション・オンリーの投機厨を卒業しようと思い、ちょっと新しい投資理論構築中。

やっぱ時代はショートだよな。
と言うことでプランレベルでいくつかメモ書き。

1. スポット + ネイキッド・ショート・オプション
スワップが貰えるロング / ショートのスポットを持ち、スポットの約定価格より低い(高い)権利行使価格を持つオプションをショートする。

スポットのロング  ⇔ プット
スポットのショート  ⇔ コール

相場が予想通り動く  → プレミアム+スワップ丸儲け
相場が逆に動く    → プレミアム+スワップを貰いつつスポットの約定価格を下げる(ただしスポットのポジションは追加される)

2. スポット + ショート・ストラドル
「1.」に追加してカバード・コール(プット)を行う。

相場が予想通り動く  → スポットのポジションが決済され、プレミアム+スワップ丸儲け
相場が逆に動く    → スポットのポジションは残り、プレミアム+スワップを貰いつつスポットの約定価格を下げる(ただしスポットのポジションは追加される)

資金効率とか全然考えてない理論の話。
実際はどうなんだろう。
こんな都合よく行くのかな?

とりあえず、デモでUSD/JPYの「2.」を埋め込んで試し中。
結果は後日(1週間後)報告予定。
スポット5万ドル、オプションコール・プット5万ドルずつで確認中。

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