« 2007年9月 | トップページ | 2007年11月 »

悩み中。ADP良好だしさ・・

んばんは (*・ω・)ノ

ADP発表直前で悩み中です。

今持っているのがAUDUSD ロング・コール SP 0.9190 16/11/2007限

これにOTMのコール売りを被せて行こうかどうかで悩んでいます。
それも期限を1週間限定で。

デビット・スプレッドとはちょっと違う形で少しずつ抜いていこうかなと。
証拠金もITMのコール持っているので軽減できますし・・・。

と考えているうちにADP雇用統計発表されてるし。
予想数値の2倍とか良好の数字出てるし。
ちょっと困っちゃうなぁ。作戦が・・・。

円安にまた動き出してドルが上がり始めた・・・FOMCまで安心させないつもりかよ!

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

展望レポートがツマラナイ件

んばんは (*・ω・)ノ

そしていつものツマラン展望レポート読んでお疲れ様でしたモード。
予想通り過ぎて何一つ波すら起きなかった。
ロイターの26日の記事の内容とあんま変わんないんだけど。正直どうなのw

福井総裁発言で揺れるかどうかなぁ、どうかなぁ。
もうそろそろのはずなんだけど。

それ以上に夜の米指標群には期待だね。
まだかなぁ。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (1)

日銀発表 据え置き反応薄

んにちは (*・ω・)ノ

日銀の金融政策会合が終わったねぇ。
予想通りの"現状維持"で市場の反応は今の時点では薄。
微動たりしないのがちょっと悲しい・・・・

まぁ、この後の福井総裁の発言が15時くらいにあるんだろうけど、期待大!

ハト発言が出れば、また円安方面に加速するだろうしね。
タカ発言はこの状況ではでないだろうから、ワクワクする。

夜のFOMCに向けて楽しい展開になりそう。

AUDUSDのコールも順調に上昇してるし、もーちょっと価格が上がってくれれば、利確カレンダースプレッド掛けるんだけどなぁ。期待して待とう。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

AUDUSDはきっと大丈夫だよ。

んにちは (*゚Д゚)ノ

慌てない慌てない。ちょっと落ちたくらいで慌てない (((( ;゚д゚)))
12時前に予定通り掴んだのに、いきなり落ちるなんて・・・ ヽ(´Д`;≡;´Д`)丿

でも、問題ないはずなんだ。だって、この時間帯に何一つイベントはない。
ただの投資家のポジション調整だろう。テクニカル超絶無視のポジション取りだったし。

全力で勝っても落ちたってMCもLCも来ないのがオプションのいいところだと自慢できるじゃないか!

まぁ、正直、豪ドルは急落する要素は少なくて、米ドルは急騰する要素が殆ど無い。
これだけ技術が発達していても資源問題は解決する事は殆どなく、米国経済は中長期的に混沌としている。

大丈夫、きっと大丈夫。

・・・・・・だよね?バーナキンさん (´∀`*)
俺のオプション1ヶ月も期間ないんだから、ちゃんとやってくれるよね?

信じてるよ!

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ポジション整理、今週はドル売りで。

はよう(*゚Д゚)ノ

最近、テクニカルばかり見て短期筋で失敗したり、直感に逃げて失敗したりダメな日々だったけど、ポジションの整理がやっと終わったので新しい銘柄検討中。

☆ 今までの銘柄の整理
EURGBP 権利行使日 11/02 ロング・プット SP 0.6850
 → プレミアム0なので権利放棄待ち

NZDJPY 権利行使日 11/05 ロング・コール SP 90.00
 → 一時期価値0だったが、権利行使1週間前にプレミアムが0.31ついた時点で決済。

というわけで、ロングオンリーで大失敗。

でも、めげずに新しいポジションを建てる準備が整ったわけで新しいポジの検討するよ!

この前までは

・USDJPY コール ショート 1W
・GBPCHF コール ロング 1M
・GBPUSD コール ロング 2W

こんな事考えてたんだ。
USDJPYのIV高めだし、ショート美味しいなぁと。

でもね、良く考えたら今資金余力あんまないじゃん!と言うことに気づき、冷静にショートをパスする事が決定になりました・・・。

さてさて、ロングオンリーでどうやって資産をプラスにするか。
冷静に考えていけば今週はドル売りでFAでしょう。
確かに、テクニカル的に見れば対円では買い。
日足で見るとP&F 0.5 3項変換では買いで出てるし、BOL14では-1σ(114.19)を若干上回る数値。

ただ、今週は今日から米国は指標ラッシュ。

10/30
10月消費者信頼感指数

10/31
ADP全国雇用者数
第3四半期 GDP・速報
第3四半期 個人消費・速報
10月 シカゴ購買部協会景気指数
FOMC政策金利発表+FRBコメント(多分)

11/1
9月 個人所得・支出
9月 PCEコア・デフレーター
10月 ISM製造業景況指数
9月 中古住宅販売保留

11/2
10月 失業率
10月 非農業部門雇用者数
9月 製造業受注指数

正直言って、サブプライム問題発覚時からこれらの数字はずっと悪い。
非農業部門雇用者数だけは先月良かったけどね。
ただ、冷静に考えれば他の通貨ペアと比べて対円でもレートが戻らず、不安定な動きを繰り返していた。

明日のFRBでは利下げ実施が予想されているので、更にドル売りが進むって言うのが個人的な見解。クロス円は円利上げ延期及び展望レポートの悪化で上昇を予測してるけど、今はあえて手を出さない。

まずは、ドルを売って何を買うかを考える?
いやいや、それはもうAUDで決定。
RBAキャッシュターゲットで利上げ実施が噂されているので、11/7以降に転売できるのが理想かな。

ロング・コール 11/16限 ATMって感じかな。

よし。とりあえず今回はこれでいこう!
ただ、今ゴトウ日で円高調整入ってるから、仕込むなら12時前だ!

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ポンドとドル、売るならどっちだ。

んにちは(*゚Д゚)ノ

本番口座の稼働状況が乏しい・・・。
持っているポジションが死に体状態ってのがあるけど。

☆EURGBP プット 0.6850 02/11/07
はよコレ消えてくれ。どうせもうそこまで落ちんw
0.69の壁が硬くて全くもって割れなかったのは大失敗。

☆NZDJPY コール 90.0 05/11/07
週明けに価格あったら損切りしちゃうかなぁと・・。
持ってるだけきついし。
今直近物のIV上がってきてるから丁度いい機会かなぁ。

次のポジ候補

・USDJPY コール ショート 1W
・GBPCHF コール ロング 1M
・GBPUSD コール ロング 2W

他いいのあるかなぁ・・・・。
GBPもUSDもサブプライム&ノーザンロックの影響で見通し怪しいから上下が激しい。
本当なら売りたいんだけどね・・・。EUR割高感あるし、AUD軸でもいっとくかねぇ。
AUDUSDとかいっとく?でも割高だよなこれも・・。
USDは長期的に見れば下げトレンドに向かって110円切るんだろうけど、他通貨も影響うけそうだしなー。

まだ時間はある。悩もう。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

クロス円ロングはどうしたもんか・・

はよう( ノ゚Д゚)

先週末、飲んだ後に新聞を見て涙を流しました。
「G7 世界金融市場の混乱はまだ続く」発言で。

予想通りと言うか、その報告を受けてか、朝7時にトレーダー開いたらクロス円爆下げ。
その後買戻しもあるも、後発のスワップ派の人達は割と死にまくりなんだろうか・・。

対円は暫く手を引こうかなぁ。
NZDJPYのロングコールがもう価値ほぼ0なんだよなぁ。
対スイスフランあたりで行こうかなぁ。
とりあえずチャート見て考えよう。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ボラティリティ高騰中☆ショート日和

んばんは(*・ω・)ノ

持ちポジが悪すぎて調整すらできないけど、世間ではボラがまたあがってきていいショート日和らしい。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/07/10/19/post_5355.php

悔しいわ。色々投資法試したいけど原資が・・・。
9-10月で50%飛ばしちゃったのが痛いなぁ。

もうちょっと修行しないとね。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

カバードコール損益分岐

はよう (*・ω・)ノ

連れが作ってくれた情報が某所で丸々うpされてたので、こちらも便乗うp。

Fxoption

  1. FXはUSDJPY117.00 と言う設定
  2. 1週間後にOPは権利行使・FXがあれば決済
  3. 権利行使の決済手数料は俺のテストデータを報告してOption分しか掛かってなかったので、それで計算しているはず
  4. プレミアムは理論値の計算式を持っていなかったのでUSDJPY ATM 116.5前後の際のプレミアムをそのまま利用
  5. 117.00や116.50でちょこっとはねるのは手数料の問題

こんな条件だったはず。

USDJPYはこの話してたときボラティリティは安定して8%-9%だったと思う。
参考までに。

俺も本口座で勝てるようになりたいなー。
ロングメインじゃきついか?
このままじゃ危険な通貨ペアに手出す事になっちまうよ・・・。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

デモは上手くいってもリアルは・・・

んばんは(*゚Д゚)ノ

デモ口座と違ってリアル口座がテラヤバス ヽ(´Д`;)ノ

昨日の深夜に大きく下がったNZ円コールを買ったばっかりに・・・il||li_| ̄|○ il||li
9月過ぎてから凄い負けてるなぁ。昨日も「なんとなく買った」をやっちゃったのが失敗か。

朝起きてすぐに決済してればちまちまでも黒だったのにやっちゃったなぁ。

まぁ、カバードコール + ショートプット のデモ口座はこんな終わり方でした。

20071015finish

数字が予定より狂ってるのは・・・なんでだろ?
手数料が権利行使に6銭掛かってるな?
-3200は買ったポジションの価格がずれてたっぽいね。
ちょっと失敗。でも、10日で10%だからいっか。

まず50万作らないと始まらないけどな!

ってかスクエア状態終わらないと金利入らないのかな?
そこも気になる・・・。また明日確認してみるか。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ショートのテストは良い感じ

んにちは (*゚Д゚)ノ

本口座の方はユーロ高の状態が終わりを見せないので次の手を考えながら待ちモード。
頼むから触れないで・・・傷が痛すぎる・・・ (´;ω;`)
あっちは暫くクロス円買いに逃避するかも・・・・しないかも・・・。

でも、デモ口座の考えていた売り法則の方は予想通りの展開になりそう。

20071015

結構良い感じじゃないかな?
50万を運用して10日で5.5万のプラスになる予定。
大きく動くともったいない感じはするけど・・・。

相場が逆に行った場合にどれだけ損益が抑えられるかが肝かな?
今は全然わからないからこっちも終わったらデータとってみるさ。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

EUR売り撤退。

はよう(*゚Д゚)ノ

EURの力強さにちょっと凹んできた。
と言うか、USDの指標の強さと一致しない動きに凹んできた!

20071012eurusd

昨日の新規失業保険の申請数低下に貿易赤字縮小と強い指標だったはずなのに、どうやら世間ではドル離れが進んでいるらしい・・。
まぁ、サブプライム問題で世間の目がそう見るのもわかる。
それは仕方ないとしても、

20071012eurgbp

ポンドまでやられるのかよ (ノ ゚Д゚)ノ ======= ┻━━┻
住宅価格の下落、ノーザンロック問題か。
結局、米国が原因ジャン。やられてるな。俺。

今のところどちらも評価額0。恐らくどっちも権利放棄になるな。
仕方ないから新規ポジたてっかねー。
サインに沿っても失敗したのはOTM過ぎたのもある。次からはこれも気をつけよう・・。

さて、何を買うかなぁ。銘柄チェックだな。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

EURUSDが権利行使される可能性について考える

んにちは(*・ω・)ノ

絶望的に見えるEURUSDが再逆転して権利行使される可能性について考える。
もし、EURUSDが権利行使されないのであれば、今すぐ別のオプションを購入する事もできるんだよね。

主要関係イベント群(某サイトより)
10/11(木)
15:00 (日) 10月金融経済月報・基本的見解
17:00 (ユーロ圏) ECB月例報告
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・確報 [前期比] +0.3% +0.3% --
21:30 (米) 8月貿易収支 -592億USD -590億USD --
21:30 (米) 10/7までの週の新規失業保険申請件数 31.7万件 31.5万件 --
21:30 (米) 9月輸入物価指数 [前月比] -0.3% +1.0% --
25:00 (米) 9月月次財政収支 +562億USD +1002億USD --

10/12(金)
08:50 (日) 9月企業物価指数 [前月比] ±0.0% +0.1% --
    (日) 9月企業物価指数 [前年比] +1.9% +1.8% --
14:00 (日) 9月消費者態度指数 44.1 -- --
15:40 (仏) 9月消費者物価指数 +0.4% +0.3% --
15:45 (仏) 8月経常収支 -22億EUR -- --
18:00 (ユーロ圏) 8月鉱工業生産・季調済 +0.6% +0.1% --
21:30 (米) 9月生産者物価指数 [前月比] -1.4% +0.4% --
    (米) 9月生産者物価指数 [コア:前月比] +0.2% +0.2% --
   (米) 9月生産者物価指数 [前年比] +2.2% +3.9% --
    (米) 9月生産者物価指数 [コア:前年比] +2.2% +2.2% --
21:30 (米) 9月小売売上高 [前月比] +0.3% +0.2% --
   (米) 9月小売売上高 [前月比:除自動車] -0.4% +0.3% --
23:00 (米) 10月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 83.4 84.0 --
23:00 (米) 8月企業在庫 [前月比] +0.5% +0.2% --

今日はECB月例報告、GDPなんかがポイントか。
FRB議事録で荒れたりしているので、ここがターニングポイントになる可能性は捨てきれない。米の財政収支もチェックだったりもするけど。

明日はユーロの鉱工業関係とPPIなんかがポイント。
ここも一気に動く事は考えられるけど、前面円安の可能性もある。

あ~まだ手出せないから放置だなこりゃ・・・。
投資やってると毎日wktk!

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (1) | トラックバック (0)

スポット+オプションショートのシュミレーション経過

はよう(*・ω・)ノ

先週末にデモ口座に埋めたショートの状況が良い感じ ('''´д`''')ゝ

20071009

現状カバードコールでスポットが決済されそうな状況。
各ポジションはこうなる予定。

  1. ショート・プット
    → プレミアム丸ごとゲットで権利放棄
  2. ショート・コール
    → プレミアム丸ごとゲット。スポットとスクエアにされる。
  3. ロング・スポット
    → ショートコールの権利行使してできるショートスポットとスクエアになる。コールの権利行使価格が同格なので損益無しで金利は丸儲け。

想定利益はプレミアムを売った代金\56,000から手数料3銭 x 5枚 = 1500円を抜いて\54,500に金利を9日分(137 x 5 x 9)\6,156を足して・・・・ \60,665かな?

10/16には状況はわかるし結果は楽しみ。10日で利益率12%って所?
単純スワップより全然儲かるなぁ。

どうせ相場逆行ったらスワップもマイナス来るんだしリスクもかわんないね。
でも、実戦レヴェルには程遠いからまだまだ色々とテストしないとなぁ。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (1)

新しいショートのカタチを考える

んばんは (*゚Д゚)ノ

ロング・オプション・オンリーの投機厨を卒業しようと思い、ちょっと新しい投資理論構築中。

やっぱ時代はショートだよな。
と言うことでプランレベルでいくつかメモ書き。

1. スポット + ネイキッド・ショート・オプション
スワップが貰えるロング / ショートのスポットを持ち、スポットの約定価格より低い(高い)権利行使価格を持つオプションをショートする。

スポットのロング  ⇔ プット
スポットのショート  ⇔ コール

相場が予想通り動く  → プレミアム+スワップ丸儲け
相場が逆に動く    → プレミアム+スワップを貰いつつスポットの約定価格を下げる(ただしスポットのポジションは追加される)

2. スポット + ショート・ストラドル
「1.」に追加してカバード・コール(プット)を行う。

相場が予想通り動く  → スポットのポジションが決済され、プレミアム+スワップ丸儲け
相場が逆に動く    → スポットのポジションは残り、プレミアム+スワップを貰いつつスポットの約定価格を下げる(ただしスポットのポジションは追加される)

資金効率とか全然考えてない理論の話。
実際はどうなんだろう。
こんな都合よく行くのかな?

とりあえず、デモでUSD/JPYの「2.」を埋め込んで試し中。
結果は後日(1週間後)報告予定。
スポット5万ドル、オプションコール・プット5万ドルずつで確認中。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (2)

雇用統計まで放置

はよう (*゚Д゚)ノ

EURUSDがちょっと戻しちゃったなぁ。
せっかくECBトリシェ総裁発言で下降の一途をたどるかと思われたのに。
8月製造業受注指数が悪かったのが要因かな?
政策金利は大胆な事英国も欧州もしてこなかったし。

20071005eurusd

利用しているテクニカル的には今は放置。我慢の子。
今日の雇用統計で全ては決まるかな。
せめてこのポジション㌧㌧までは復活しないかな・・。
あぁ、1.4超えないと思って決済したのが・・・・・。

くやしいのぅくやしいのぅw

EURGBPも時間掛けてゆっくり処分したいねぇ・・・・。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ユーロドル整理中

はよう(*・ω・)ノ

やっと俺にも流れがキタヨー。
ユーロ是正ドル高の流れ来るかなー?

20071004eurusd

現在値はMA14に近い値。BOL-2σはまだまだ先。
MA5とMA14のデッドクロスが見れそう。
まだMA100やMA200の遥か上を行っているし、フィボナッチで調べても8/17~10/1まで上げた分のまだ8割程度の位置。
スローストキャスティクス的には今は売りだし、MACD上でも売りに傾いてきているのは見て取れる。

P&Fを出して0.003の3項転換でだすと

20071004eurusdpfjpg

超売りッス。いけてるような気がしてきたッス。

まぁ、テクニカル分析なんて、その時点では最適な手法はわからんしなぁ・・。
これからテクニカル重視で売買するなら長期のOPにしよ・・・短期ぶれすぎ・・・。

とりあえず、週明けまでこの売り基調がもってくれれば、幸せになれる。
頼むぜ・・・・米国さんよ・・・。

EURGBPは少しずつ下げてきてるので、今は待ち。
0.68xに入ったら詳しく追う。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ユーロ高問題

んにちは(*゚Д゚)ノ

G7で久しぶりに熱く盛り上がる展開がやってきました。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-28172620071002?feedType=RSS&feedName=businessNews
 [ブリュッセル 2日 ロイター] 欧州連合(EU)関係筋によると、欧州は、ユーロ/ドルの上昇に歯止めをかけるため、今月開かれる7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)で為替の変動について一段と強い対応を求める見通し。

 ユーログループは8日の会合でG7に向けた対応について協議する。

 ユーログループ関係筋は「ユーロが対ドル・円でさらに上昇する余地が大きいとは誰も考えていないと思う」とした上で、来週の会合で現状を容認する声は出ないとみられ、G7では一段と強いメッセージを示すよう求めることになる、と語った。

 ある関係筋は「(為替は)単に欧州の問題にとどまらず、対ドルという点では英国やカナダも影響を受けている」と指摘。今回のG7会合では欧州各国だけでなく、他の国々から為替について発言が出る可能性があると述べた。

1.4がやっぱ限度なんだろうなぁ。
G7が待ち遠しい・・・と言いたいところだったけど・・・。
EURUSDが権利行使日10/15だから10/8には決済しないと。

明日のBOE&ECB政策金利発表前後に向けて大きく荒れるかな?
期待しているよ・・・ほんと頑張ってくれ・・・米国よ・・・。
ポジション決済するまで他のポジション建てられないのだよ・・・・。
証拠金余裕もたすとしたらまた入金しないといけなくなるし。

次は確実に対円で行こう。もしくは対スイスフラン。
対ポンドは手数料が高いのきっついわ。

応援ヨロシク → Banner_03_2  にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ Banner_80x15_1_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2007年9月 | トップページ | 2007年11月 »