トップページ | 2006年10月 »

そういえば今日は

ムライFXのサマーグランプリ最終日だ。

誰がテレビもらえるのか楽しみだけど、知り合いの中にもらえそうな人はいないな・・・。

是非優勝者のコメント聞いてみたい所だの。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

勝手なプレミアム変化考察

レミアムについて勉強中。

プレミアムの代金の算出要素は、以下のようになっている(らしい)

1.原資産価値
2.権利行使価格
3.限月までの時間
4.金利
5.インプライド・ボラリティ(IV)

前回の長期OPの売り買いはどうなんだろう。
実際に12ヶ月ものを6ヶ月以内に売る方法と、6ヶ月ものを限月までに売る方法、比較してみてどちらがいいのか・・・。

★ 原資産価格
5ヶ月でも12ヶ月でも通貨ペアなので変わらない。

★ 権利行使価格
これも価格が同じなら変わらない。

★ 限月までの時間
これが一番のポイントなのかな。
6-12ヵ月後期限のOPは見てみてもATM付近のOTM/ITMならθが0だった。
限月に近づくほど価値が下がってθがマイナスになっていくようだ。

★ 金利
これも変動は見込めないだろうから変わらないでしょう・・・多分。

★ インプライド・ボラリティ
ここの計算方法がわからないんだよね~。ヒストリカル・ボラリティ(HV)とは違うしどうやって計算するんだろう・・・。プレミアムから算出できるらしいけど、未来の変動率なんてわかるのかな?ツール上はなんかでるっぽいけど。

■ 勝手な考察
対円の通貨ペアで12ヶ月物の年率ベースのボラリティ見てると、7%~になってた。
やっぱ前回の12ヶ月物購入の3倍狙いは悪い方法じゃないんじゃないかな?
まぁ、また時間みてちょっとプットもあわせて考えてみるとしますか。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

限月によるプレミアム価格推移

ょっと色々最近考えてるんですよ。

口座まだ開き終わってないし、デモぼろ負けしてて勝てる気しないし、本読むくらいしかする事ないし・・・・・・ orz

20060926_01
USD/JPYの直近値(116.4位)を軸に上下5円ストライクプライスを見たグラフを出してみた。

単純に考えてみるとですね、限月が12ヶ月後のアウト・オブ・ザ・マネーのプレミアムが1.55で手数料込み17000円なんですよ。
購入から半年以内は良く見たらθが0だったんで、6枚位(10万位)突っ込んで半年寝かせてる間に5円以上はねたらスゴイんじゃないかなーって・・・ エセ計算上は(利益率200%位だった)逆に動いてダメぽだと半分位する計算だったけど・・・・。

外為オプションって本当にこれで勝てるの?教えてえらい人(つд⊂)

誰かオプションシュミレータ持ってたり、こういうのに強い人はいないのかなぁ・・・。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

本口座開設中につき

モ取引では勝つことはできなかった(既にあきらめ)が、それなりに収穫はあったと思う。
とりあえず、操作には慣れた。
そして、細かい用語まで覚えた。
(敗退するまでデルタとかガンマとかシータとか見向きもしませんでしたよ。)

で、今考えている事。
本口座でどのポジションを買うか。
やっぱせっかくだしオプションで投機かな。
FXでスワップ金利も欲しいけどね~。

20060925_10
やはりわれらの円絡みかな。低金利時代の仲間だしね!
そこで、チャートを取り出して傾向を見てみる。

ドル・豪ドルは横ばいのレンジっぽいなぁ。

20060925_220060925_5
購入はシータ(Theta)が0の1年の長期物を購入する予定。
想定しているレンジ範囲だと見てた限り半年以上の間プレミアムの時間的損失はないので、指値と逆指値は凄い入れやすそうなので。
どちらもアット・ザ・マネーで1枚2万円切ってる。これは安いけどどうなんだろう。
チャートを見る限り、USD/JPY相場はまだ5円位幅動きそうだからありかな?
AUD/JPYは単価安いけどレンジ幅狭いし、どうなんだろう・・・。

20060925_320060925_4 20060925_6
景気がにぎわっていて長期スパンで見ると上昇とトレンドな欧州の旬な三つ。
どれもプレミアム高い・・・。
でも、これだけは絶対購入すると決めているのが一つだけある。
個人的一押しの「CHF/JPY」
べ、別に悔しいとかそういうわけでは・・・ orz

1.日本の金利が上がると、金利差が逆転してコールオプションのプレミアムが一気に上がる可能性がある。
2.他の二つよりデルタが高い
3.他の二つより確立が高い

とまぁ、なんかいい事尽くめだったりするので、狙っています。

多分建てるポジションリスト

・USD/JPY アウト・オブ・ザ・マネー(25銭下) 1枚
・CHF/JPY アウト・オブ・ザ・マネー(25銭下) 1枚

投機1年間で5万円ってとこかなー。

| | コメント (0) | トラックバック (2)

今はまっているもの

うも。夜勤明けのサラリーマンです。

グランプリ巻き返しを狙って無茶を続けた結果・・・・

20060922_1_1

(ノ∀`)タハー
もうダメポ。・゚・(ノД`)・゚・。

何でこうなったのか・・・・・
理由は非常に簡単。

ネイキッド・オプションで口座にある全額建てて全部外したから。
それも3回(CHF/JPYコール、CHF/JPYプット、USD/JPYコール)も。

3回とも丁度海外からとてもでいい感じに痛い逆風ニュースが流れて没。 orz

今自分に足りないものはなんだろう
・分析能力
・分析ツール
・損切り利食いのタイミング感
単純に言えば「相場分析が甘く、変動レンジがつかめていない」かな?

オプションで指数・逆指数張るの難しいからプレミアム算出ツールあればなぁ。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

政治と経済と情勢と。

イのクーデター、ハンガリーの暴動。米国の不調。

今まではこんなニュースを見てもどうにも思わなかったが、デモとはいえリアルタイムに動く市場での取引を行うと、とても真剣に見れるようになった自分がうれしい反面・・・

相場の未来がズバリ読めるポイント・アンド・フィギュアで外貨投資に勝つ! だれでもできる実践相場予測 Book 相場の未来がズバリ読めるポイント・アンド・フィギュアで外貨投資に勝つ! だれでもできる実践相場予測

著者:松本 鉄郎
販売元:実業之日本社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

どこぞで見た本を全て買って読んで勝てる気になる自分が悲しい orz

最強のポイント・アンド・フィギュア分析 Book 最強のポイント・アンド・フィギュア分析

著者:トーマス・J・ドーシー
販売元:パンローリング
Amazon.co.jpで詳細を確認する

本当はこっちが欲しかったんだけど、店舗になかったのでアマゾンで予約済み。

デモの方はしみじみトレードを続け、タイでのクーデターを受け、円安ドル高を予想していたもの事態が深刻ではなかったための買い戻しやハングリーでの暴動も絡んで全面的に円高が発生・・・。市場って難しいなぁ。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

旅行から帰ってきたら・・

末を利用した小旅行から帰ってきたら、以下のような結果に・・・。

20060919_1_1 

うは。いい負けっぷり。
かなりというかもう絶望的な状況に・・・。
悔しい。悔しすぎる。でも、FXだけは金額が増えているのはどういうこと?
確認してみる。

20060919_2_1 
FX口座はLMTで通ってる。
という事は予想通り値が動いていたのかな?

20060919_3_1
20060919_4

OPTIONとFX&OPTION口座はSTOPで成立してる・・・。
FXとは時間が違って成立しているって事は、プレミアムの値段が予想通りつかなかったって事か。
おさらいするために、OptionFxTraderで過去のプレミアム値を見てみると

20060919_5

う~ん。最高でもプレミアム1.45位までしか行かなかったのか。
その上想定していた93.30ではプレミアム1.43だったのか。
こりゃ設定が悪かったなぁ・・・。

もし、1.43で成立していたなら、
(1.43 - 0.90) * (100 + 90)  = 100.7 万
だけ金額が増えていたのか・・・恐るべしOPTIONマジック。

悔しいから買ったときの受け取り代金を計算してみよう・・・。

プレミアム*枚数*10000 から 手数料 * 枚数を引けばいいから
(1.43 * 190 * 10000 ) - (1500 * 190) = 243.2万
元は0.89で買っているから買い付け金額は
(0.89 * 190 * 10000) - (1500 * 190) = 197.6万
収益 +45.6万か。
FXだと同じくらいの金額で収益 +16.9万だったから2倍以上儲かってるって事か。

やっOptionは凄い。勝てるようにもっと勉強しないとだめだぁ・・・・。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

まぐれの予想通り?

まりに予想通りで全建玉が黒になりLMTで成立しそうだったので急いでほくほく条件変更。こうやって負けるんだろうなぁとかみ締めつつも再設定。

Update4_d
FXはこんな感じでCHF/JPYはこのまま一旦大きく下げると予測しつつ危険なので、93.30で利食いの手仕舞い、93.90で損きりの手仕舞いと踏む。

Update5_d
Update6_d

OptionとOption&Fx口座は実は同じ張り方。枚数がちょっと違うけど。2.0は欲張りすぎだから修正しようかな・・・・悩むところ。

さぁ、結果が楽しみだ。どちらに転ぶかな~。
でもまだ原点復帰すらしてないんだよね・・・ orz

| | コメント (0) | トラックバック (0)

起死回生のオプションがはねるか!?

仕舞いについて勉強中の俺は、昨晩CHF/JPYが一旦上がった段階でSTOGTCで94.10でオプション・FX双方とも落ちるように設定してみた。

結果、

全部成立してた(;’□’)!!

流石にもうだめかなぁ。と思いつつ、CHF/JPYが下げのトレンドになってきたと考えてPUT&FX売りってみる事に。

Update1_3

とりあえずFXは売るだけ。STOを94.30に。LMTを93.50に設定。

Update2_2

オプションはストライクプライス 94.25のPUT 9限月を100枚購入。
STOで0.600、LMTで1.50を仕込む。

Update3_1

オプション&FX口座は今丁度上げだったのでCALL仕込む余裕が無く、ストライクプライス 94.25のPUT 9限月を100枚購入。
STOで0.600、LMTで1.50を仕込む。

今回は、時間的損失が進みおいしくなったオプションがはねるのを待つ、というスタンス。どうなる事やら。

にほんブログ村 為替ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

い、いまさら?

更ですが、

田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニック 田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニック

著者:田平 雅哉
販売元:日本実業出版社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

これを読んで気づきました。
リスク制御一切してなかった(;’□’)!!

ちゃんと一定の利益確保した段階でニュースもあったし、ストップオーダーかけておけばよかったんだなぁ。
下がる可能性あったから、そのまま下げでまた少し稼げたのにほんとダメだなー。

もっとちゃんと勉強しますわ。( ̄ー ̄

こっちも平行して読んでるけど面白いし、外貨はいいなぁ~。

為替サヤ取り入門 為替サヤ取り入門

著者:小澤政太郎
販売元:パンローリング
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (4)

やけ買い

うね、甘すぎ。

Update1

引く瞬間はいくらでもあったのに・・・
・欧州の利率が下がるというニュースを見たとき
・全体的に円高になったとき
・スイス経済成長のニュースを見たとき

ネットとか聞くだけの勉強不足を痛感して、買いましたよ昨日。

田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニック Book 田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニック

著者:田平 雅哉
販売元:日本実業出版社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

為替サヤ取り入門 Book 為替サヤ取り入門

著者:小澤政太郎
販売元:パンローリング
Amazon.co.jpで詳細を確認する

頑張って毎日読みます。はい。
他にいい本あるのかなー・・・。
オプション系のは欲しいのいくつかあるけどね。

| | コメント (0) | トラックバック (3)

あれれ?

ぜか建玉の状況をチェックしてみたら、猛烈に下がってる・・・・。

Update1_2

昨日の夜から下がってきているけど、理由がわからないな・・・・。
ロイターで「来年のスイスの経済成長は減速する見込み」って記事は書かれているけど、「来年」「減速」する「見込み」なだけだから、ここまで一気に下がる理由はわからない・・。

と書いてる間に「日本の7月の経常黒字前年比+7.1%」などと書いてあるし、よく見たらその他の外貨も円高が進んでるな。
あ~昨晩の時点で切っておけばよかった~ショック・・・・。

とりあえず、下がりすぎだから反発で戻るのを期待して会社にいってきます。

↓の本ネットで面白いとかかれていたので、買ってみました。
今日からぼちぼち読み始めます~。

外国為替証拠金取引の真実44―賢く儲ける人だけが知っていた 外国為替証拠金取引の真実44―賢く儲ける人だけが知っていた

著者:山本 久敏
販売元:幻冬舎メディアコンサルティング
Amazon.co.jpで詳細を確認する

| | コメント (0) | トラックバック (1)

今日のデモトレ状況

。帰宅。
まず最初にするのは、建玉の状況確認。
今日ずっと為替レート見てたけど、帰宅前に急落してたから心配・・

Update3

そんな心配どこへやら。ついに元金を上回りました!
一日の変異も見てみましょう。

Result_2

1日で50万もあがってる!!1位も夢じゃないかも!?

ロイターのニュースを見てG7でも円安問題は議題になっても措置しないといってるみたいだし、このまま期待しちゃうな~。
ただ、欧州の利回りが今後下がるって話しだし、そろそろ本口座開いてユーロか英ポンドあたりで狙うべきか・・・・。怖いのでやるとしてもロング・ストランドルだけど。

しかし、オプション値上がり杉。いいポジションのオプションはFXよりイイ!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昼休みに様子見

休みに状況が気になったので見てみる。

Update2_1

よしよし。
今朝よりはあがってる。
詳しく見てみる。

Result_1

オプションとFX組み合わせた一番下の口座がまだ利益は出ていないけど、このまま伸びていけば(くれれば・・・)いい感じなんだけどな~。
暫くはじっと我慢して様子見て行きますか。

外国為替のオプション 外国為替のオプション

著者:D.F. デローザ
販売元:東洋経済新報社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

アマゾンを見てたら面白そうな本があったので、俺も読んでみよっかな~。

| | コメント (0) | トラックバック (2)

今朝の明細

1位を目指すため試行錯誤してます。

Update1_1

とりあえずスイスフラン買ってみています。

思ったより値動き大きくないなぁ。
個人的には日立ソフトがスイスのOsmsysとBlue-rayで提供って明るいニュースあったけど。

とりあえず今の時点は見守るとして会社いってきます~。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

とりあえずデモから始めよう

りあえず、お金も無いのでデモトレードでもしながら感覚を掴んでみよう。と思い立ったのが先月末。

あいにく仕事柄デイトレには縁がないため、手数料云々よりもちょっと見てないうちに損をしない仕組みがいいな(都合いい考え)と思いつつ、友人や知人に聞いたりしているうちに友人から「面白いのがあるよ」と「サムライFX」を紹介された。

「キャンペーンで40型インチの液晶テレビがあたるらしい」(趣旨違)。
欲しかったんだよね~。と思いつつデモ取引申し込み。
☆ 本当は日本初のオプション(リスク限定取引)が利用できる会社と紹介されました。

テレビ欲しかったし、無料だからいいや~。とFXでUSD/JPYを全額売りにかけた。(丁度円高だったのですよ。そのとき)

思いっきり逆いった・・・ ○| ̄|_

悔しかったので、なんで負けたのか考えてみる。

1.保険も何もかけていない
2.相場の行く先が読めてない
3.テレビに目がくらんだ

「3.」が一番大きな要因に違いない。
という冗談はさておき、実際にはFXで一旦下がったはいいものの、ニュースも読まず、ずっと下がるのかなーと思いつつ売るタイミングを逃したのが一つ。
勝てると思って保険をかけていなかったのが二つ目。
サムライFXの特徴は「外為オプションが使える」事にあり、FXのリスクをオプションでヘッジする必要が本来あったのに、それを省いてしまった事。
更に、テレビに目がくらんだ事も間違いが無い。(多分)

今日までの間に学んだ事

「新聞は読もう(特に経済・海外欄)」

| | コメント (0) | トラックバック (2)

トップページ | 2006年10月 »